期现先抑后扬　股指期货尾盘再度走弱

www.eastmoney.com 2008-01-25 07:45 安信期货

昨日仿真交易合约紧随现指先抑后扬，但现指收盘后各合约的再次走弱又使得以收盘价计算的合约升水普遍有所减小。

　　当月合约0802以及远期合约0806、0809日间走势同现指表现较为相似。各合约小幅高开后在现指高开低走带动下有所下挫，虽然午盘合约随现指反弹，但现指收盘后合约的略微走弱使得合约收盘时涨幅有所下降。结算时，当月合约上涨1.5%，略大于现指1.1%的涨幅；0803合约走势最弱，仅上涨0.5%；远期合约0806上涨1.7%；0809合约上涨3.9%，走势最强，同时成交量继续保持最大。

　　0802合约回归之势日益明显，昨日基差数值进一步减小至300点内。0803合约基差数值缩小趋势明显，基差数值向1000点下方趋近；新合约0809基差数值逐步扩大，昨日小幅扩大48点至2800点附近。鉴于当月合约0802距离到期交割日尚有三周，目前较之前当月合约的回归速度已经大为加快，但现指仍有反弹以及上涨可能。建议投资者勿盲目进行该合约空头投机。0809合约走势最强，该合约相关的合约间价差均有所扩大。其中0809-0806合约间价差扩大近三成至775点，但仍低于0806-0803合约间881点的价差。由于809-0806合约间价差合理区间应大致接近于0806-0803合约间价差，建议关注0809-0806、0806-0803合约间的蝶式套利机会。

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